Faut-il investir dans les hedge funds… et comment?Les 8 articles précédents ont permis de montrer que le risque d’un investissement dans les hedge funds est nettement sous-est...26 mars 2001, 0h00
Faut-il investir dans les hedge funds… et comment?Les 8 articles précédents ont permis de montrer que le risque d’un investissement dans les hedge funds est nettement sous-est...26 mars 2001, 0h00
Hedge Fund: la liquidité coûte en moyenne 2,7% par annéeNous allons montrer qu’il existe une relation (faible statistiquement!) entre les variables redemption delay et lock-up perio...19 mars 2001, 0h00
Hedge Fund: la liquidité coûte en moyenne 2,7% par annéeNous allons montrer qu’il existe une relation (faible statistiquement!) entre les variables redemption delay et lock-up perio...19 mars 2001, 0h00
Hedge Funds et poids optimaux pour un fonds de pensionUn portefeuille optimal est construit pour un fonds de pension suisse avec un maximum de 10% de Hedge Funds en utilisant la V...12 mars 2001, 0h00
Hedge Funds et poids optimaux pour un fonds de pensionUn portefeuille optimal est construit pour un fonds de pension suisse avec un maximum de 10% de Hedge Funds en utilisant la V...12 mars 2001, 0h00
Hedge funds et portefeuille optimal ou comment tenir compte et concilier la non-normalité des rendementsUne nouvelle technique d’optimisation de portefeuilles qui prend en compte le rendement historique, la volatilité, le skewnes...05 mars 2001, 0h00
Hedge funds et portefeuille optimal ou comment tenir compte et concilier la non-normalité des rendementsUne nouvelle technique d’optimisation de portefeuilles qui prend en compte le rendement historique, la volatilité, le skewnes...05 mars 2001, 0h00
La moyenne-variance n’est pas adaptée aux hedge fundsSi cette approche est utilisée par les fonds de placement pour minimiser le risque pour un rendement annuel donné, elle n’est...26 février 2001, 0h00
La moyenne-variance n’est pas adaptée aux hedge fundsSi cette approche est utilisée par les fonds de placement pour minimiser le risque pour un rendement annuel donné, elle n’est...26 février 2001, 0h00
Les risques d’un hedge fund sont avant tout qualitatifsAujourd’hui, tous les risques spécifiques à un investissement dans un hedge fund sont décrits. Une grande part de ces risques...19 février 2001, 0h00
Les risques d’un hedge fund sont avant tout qualitatifsAujourd’hui, tous les risques spécifiques à un investissement dans un hedge fund sont décrits. Une grande part de ces risques...19 février 2001, 0h00
Quels sont les outils pour sonder la sensibilité au marché?Ce troisième article va permettre d’analyser la relation entre le marché (S&P 500 ou SPI) et le Hedge Fund en utilisant trois...12 février 2001, 0h00
Quels sont les outils pour sonder la sensibilité au marché?Ce troisième article va permettre d’analyser la relation entre le marché (S&P 500 ou SPI) et le Hedge Fund en utilisant trois...12 février 2001, 0h00
L’usage d’outils statistiques assure une mesure du risque beaucoup plus riche que l’évaluation de la seule volatilitéDans ce deuxième article, nous analysons le risque spécifique des hedge funds en utilisant le rendement moyen, la volatilité,...05 février 2001, 0h00
L’usage d’outils statistiques assure une mesure du risque beaucoup plus riche que l’évaluation de la seule volatilitéDans ce deuxième article, nous analysons le risque spécifique des hedge funds en utilisant le rendement moyen, la volatilité,...05 février 2001, 0h00