Paul Coudret / José Galeano / Nils Tuchschmid

Intéressez-vous au traitement fiscal des hedge funds!

Ce sont surtout les fonds de hedge funds qui attirent l’attention de l’administration fédérale des contributions. La règle nu...

Frais élevés? Ils doivent être rapportés à la performance

Dans les hedge funds, les frais peuvent sembler élevés. Mais ils sont liés à la performance, et c’est donc la performance net...

Des hedge funds dans le portefeuille, une question de doigté

Au sein d’un portefeuille, les hedge funds permettent de diversifier par styles de gestion et, dès lors, de réguler la perfor...

Le couple rendement/risque: une histoire de sensibilité

Pour analyser ce que pourrait faire une stratégie ou un gérant de hedge funds dans l’avenir, on n’a encore rien trouvé de mie...

La quête de l’absolu a-t-elle besoin d’indices de référence?

Les indices de hedge funds facilitent certes la comparaison du travail des gérants entre eux, mais leur univers de référence ...

A quoi ressemble la stratégie d’un fonds de hedge funds?

Avec un fonds de hedge funds, l’investisseur peut accéder au monde des hedge funds pour un coût raisonnable, mais au prix d’u...

Un événement peut en cacher un autre

A mi-chemin entre les stratégies directionnelles et d’arbitrage, les stratégies événementielles cherchent à tirer subtilement...

CTA et Trend followers: retour vers les Futures…

Les Commodity Trading Advisers et les traqueurs de tendances ne se différencient que par le type de marchés sur lesquels ils ...

Long/short equity, à la recherche du double alpha

En jouant en permanence sur les deux tableaux, à la hausse et à la baisse, la majorité des adeptes de cette stratégie veulent...

Global Macro, la stratégie directionnelle qui a des tripes

Dans la famille des stratégies directionnelles, les gérants Global Macro essaient de voir loin et de surfer sur la vague des ...

Dans la jungle des autres stratégies d’arbitrage (3)

Dans le monde des stratégies d’arbitrage, celle de l’arbitrage statistique sur fusions-acquisitions et sur titres hypothécair...

Les stratégies d’arbitrage sur obligations convertibles (2)

Cette technique permet aux gérants de générer des profits très appréciables en jouant sur la différence entre le prix du conv...

Stratégies d’arbitrage: de l’efficience des tapis volants (1)

Moins exposées que d’autres méthodes aux mouvements des marchés, les stratégies d’arbitrage cherchent à profiter de leurs ten...

Entre stratégies et gérants, le choix est cornélien

L’industrie des hedge funds peut être cataloguée en trois familles différentes de stratégies à l’intérieur desquelles les sty...

Mettez donc une pincée d’«alpha» dans votre portefeuille

Relativement récente en Suisse, l’utilisation des hedge funds dans les portefeuilles des clients ne doit pas se limiter à une...

Le risque, en Suisse, est une simple affaire d’appréciation

Sans législation spécifique sur les hedge funds, le marché suisse de ces placements non traditionnels est soumis au pouvoir d...

Abolir une dernière frontière en régulant les hedge funds

Le débat fait rage actuellement aux Etats-Unis sur la régulation de ces véhicules de placement qui intéressent toujours plus ...

Sélectionneur, un métier essentiel dans les hedge funds

La qualité d’un portefeuille en hedge funds dépendra souvent des compétences, de l’expérience et du réseau des sélectionneurs...

Les cinq grands intervenants du marché des hedge funds

Les principaux acteurs du marché des hedge funds peuvent être regroupés en quelques catégories seulement, alors même que les ...

La Suisse, «l’autre» marché rêvé pour les hedge funds