Stratégie de faible volatilité appliquée aux titres suisses

D’après la théorie moderne du portefeuille, plus un actif est risqué, plus sa performance sur le long terme est élevée. Le strategic beta remet toutefois ce lien en cause. En étant construits sur des bases méthodologiques autres que la capitalisation boursière, les indices smart beta cherchant à offrir une exposition à un facteur de performance, tel que la faible volatilité, peuvent générer des rendements supérieurs ajustés du risque.

Ceci s’applique aussi aux actions suisses, comme en té...