Les portefeuilles s’adaptent au grand risque de marché

Ce sont les stratégies long/short des hedge funds qui ont le mieux tiré parti des marchés au premier trimestre 2013. Ce qui semble refléter une légère diminution de la tolérance pour le risque, ce type de stratégie reflétant parfois des biais baissiers ou une volonté de couvrir une partie du portefeuille. Le rendement net cumulé des stratégies long/short est de 4,43%, d’après la dernière enquête Hedge Fund Spotlight préparée par la société Preqin. Qui précise que les long/short sont les plus sol...