Les gérants préservent les liquidités

Après un premier semestre 2016 agité, la trêve estivale a soutenu les actifs risqués et les hedge funds en ont profité, en particulier les stratégies à bêta élevé, à l’instar de Equity L/S et de l’Event-Driven, tandis que les stratégies d’exposition longue à la volatilité ont sous-performé, à l’image des approches CTA et des fonds Global Macro. Pour le quatrième trimestre, Lyxor Cross Asset Research s’attend à des conditions de marché moins favorables qu’au trimestre précédent. Les échéances pol...