Les facteurs combinés peu corrélés entre eux

Les stratégies passives de type smart beta ne sont pas les ennemis de la gestion active traditionnelle. La semaine dernière, les experts de BNP ont montré comment le smart beta était en fait une source d’inspiration pour la gestion quantitative de fonds de placement traditionnels. La banque est  revenue sur les caractéristiques du concept de «Diversified Equity Factor Investing», style d’investissement combinant quatre facteurs complémentaires et peu corrélés entre eux.

«Basée sur l’...