La volatilité au service de la gestion active

L’industrie des hedge funds a certes surperformé le marché durant la crise sanitaire, elle n’en a pas moins été affectée par la pandémie. Comme lors de toute crise, celle du coronavirus représente également un test pour les stratégies d’investissement. Dans l’univers des hedge funds, il fut un test important pour les stratégies appelées «alternative beta». Stratégies davantage basées sur des règles que sur l’analyse du gérant. L’alternative beta est une gestion active de ce que le smart beta gè...