La rigueur adossée au smart beta 2.0

À peine les fonds indiciels cotés (ETF) de type Smart Beta commencent-ils à se frayer un chemin dans la finance mainstream que l’on parle déjà du Smart Beta 2.0. Encore plus «intelligent» que le 1.0, dès lors qu’ils intègrent plusieurs facteurs de risque (et non plus un seul) dans la construction d’une même référence sous-jacente. Pour mémoire, le terme «beta» renvoie au lien existant entre le degré d’exposition d’un actif à tel ou tel type de risque et son rendement. Or le smart beta vise une u...