Profiter des inefficiences pour amortir les à-coups à la baisse

Face aux moindres performances réalisées par les indices boursiers traditionnels, la gestion «long/short equity» s’avère un bon complément de gestion pour des portefeuilles actions en dérive. En effet, elle a au pire aligné une performance légèrement négative pour une volatilité bien inférieure aux autres classes d’actifs.

Marie-laure Langeheinecke

19 juin 2002, 0h00

Pourquoi les fonds long/court actions connaissent-ils une telle popularité, alors que les résultats en 2001 n’ont pas été bons? Effectivement, pour la deuxième année consécutive en 2001, les stratégies long/court actions, ont été parmi toutes les stratégies de hedge funds celles qui ont affiché la performance la moins bonne, soit -3,65%. Mais malgré ces piètres résultats, elles représentent près de 44% des stratégies de hedge funds. Pour beaucoup d’investisseurs très longs en actions depuis 199...

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Profiter des inefficiences pour amortir les à-coups à la baisse

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