Les stratégies global macro font leur «come back»

Octobre 2005: la banque d’investissement américaine Merrill Lynch relève que huit stratèges en hedge funds sur neuf ont perdu de l’argent. Sur ce seul mois, l’industrie a enregistré une performance négative de 1,48%. Trente jours plus tard, les fonds alternatifs (hedge funds) ont pratiquement corrigé leurs pertes, ceux-ci ayant progressé de 1,42%. Mieux encore: la firme Hedge Funds Research (HFR) observe, elle, une hausse de 2,02% dans la même période. Une différence de rendement d’un centre ...