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L’épreuve du feu de la value at risk

Elle doit théoriquement refléter l’exposition au risque des établissements financiers.

28 octobre 2009, 0h00
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La value at risk (VaR) des institutions financières est sous pression. Non seulement sa mesure, parfois obscure, reste sujette à critique et à interprétation; mais la mise en place du principe de la juste valeur (fair value et mark-to-market) rend son élaboration et sa compréhension encore plus complexes. Basée sur une série de modèles mathématiques, la VaR doit théoriquement permettre de refléter l’exposition au risque d’un établissement financier. Elle s’exprime par une combinaison de statist...
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