L'efficacité du levier global macro

On a beau dénigrer l'industrie des hegde funds pour leur usage frénétique de l'effet de levier, force est de constater que crise après crise, ces derniers n'en ressortent que plus forts. Et plus efficaces. En 2010, la performance de la stratégie global macro a été la plus forte au sein des stratégies de trading alternatif. En hausse de 13,47%. Amélioration de la conjoncture aux Etats-Unis et la dynamique des marchés émergents ont fourni à la stratégie de multiples occasions de générer de l'alpha...