Le choix des stratégies axées sur le rendement absolu

Une majorité de hedge funds est caractérisée par une option stratégique prédominante. Selon Hedge Fund Research Inc. (HFRI), en 1990, plus de 70% des hedge funds étaient classés dans la catégorie Macro. Aujourd’hui, celle-ci ne représente qu’environ 10%. En termes d’actifs gérés, la part du lion revient aux stratégies relatives aux actions, soit des positions longues/courtes (long/short) en actions. La plupart des spécialistes estiment à plus de 50% la proportion des actifs gérés dédiés d’une ma...