L'analyse des écarts ne suffit pas pour intégrer les extrêmes

Intégrer et minimiser à tout prix les événements extrêmes dans les modèles de gestion alternative en complexifiant encore plus l'analyse et la gestion des risques n'est pas forcément une approche pertinente. Elle génère au contraire des résultats moins bons qu'un suivi tout simple de la volatilité du portefeuille. Cela est notamment dû à l'accroissement exponentiel des paramètres de risque à surveiller, rendant les résultats moins solides et moins pertinents. L'adaptation de la gestion des risqu...