La volatilité peut aussi constituerun instrument de diversification

Outre-Atlantique, l’indice de volatilité VIX, calculé à partir du prix payé pour les options se rapportant au S&P 500, a considérablement marqué les esprits jeudi en culminant à une valeur de 37,5, son plus haut niveau depuis octobre 2002. Cet indice, qui est calculé à partir du prix des options négociées à la Chicago Board Options Exchange (CBOE), est traditionnellement considéré comme un indicateur fiable des craintes des investisseurs. Normalement, le VIX, parfois aussi surnommé «l’indice de ...