La stratégie long/short reste une diversification

Malgré une corrélation inférieure à 0,8 sur le long terme, il existe indubitablement une étroite relation entre les fonds de fonds qui suivent une stratégie long/short et le marché des actions, a indiqué hier Jean Keller, Chief Executive Officer (CEO) de 3A SA, lors de la conférence annuelle de la banque Syz & Co sur les hedge funds. Dès lors, se pose la légitime question de savoir si cette classe d’actifs représente réellement une diversification dans un portefeuille. La réponse à cette questio...