De l’information et de son utilisation optimale en matière de hedge funds

Un récent sondage (EDHEC-janvier 2005) a soulevé des points intéressants sur l’évolution des questions liées au degré de transparence auquel un investisseur peut prétendre aujourd’hui et aussi sur l’utilisation optimale de l’information à disposition. Ce rapport souligne aussi à quel point un trop grand nombre d’investisseurs sophistiqués se fondent encore sur des ratios, notamment celui de Sharpe, et des mesures de risques peu adaptés aux méthodologies alternatives pour tirer des conclusions s...