22 juin 2006, 0h00
Partager
En mai, toutes les stratégies de hedge funds ont enregistré des retours négatifs ou à peine positifs, sauf celle des convertibles sur arbitrages avec un retour de 0,91%. De fait, les gérants de ce segment continuent d’améliorer leurs performances mensuelles, bénéficiant en particulier de taux plus élevés sur les obligations du Tresor américain mais aussi en dépit de l’augmentation considérable des spreads de crédits. Les stratégies equity long/short ont, au contraire, enregistré la plus mauvaise...
Ce contenu est LIBRE d’accès. Pour le lire, il vous suffit de créer un COMPTE GRATUIT